बैकटेस्टिंग यह देखने का एक सामान्य तरीका है कि रणनीति या मॉडल ने एक्स-पोस्ट कितना अच्छा किया होगा । बैकटेस्टिंग एक ट्रेडिंग रणनीति की गतिविधि का आकलन करके यह पता लगाती है कि यह हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल कैसे करेगी । अगर बैकटेस्टिंग काम करता है, तो ट्रेडर और एनालिस्ट को इससे आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है ।
बैकटेस्टिंग असरदार ट्रेडिंग सिस्टम डेवलपमेंट का एक ज़रूरी पहलू है। इसका रिज़ल्ट रणनीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए आंकड़े प्रदान करता है । अंडरलाइन थ्योरी यह है कि बीते समय में अच्छी तरह से काम करने वाली कोई भी रणनीति आने वाले कल में अच्छी तरह से काम करने की संभावना है और इसके उलट बीते समय में खराब प्रदर्शन करने वाली कोई भी रणनीति आने वाले कल में खराब प्रदर्शन की संभावना है । यह लेख इस बात पर एक नज़र डालता है कि बैकटेस्टिंग में किन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार का डेटा प्राप्त किया जाता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
डेटा और टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग रणनीति का बैकटेस्ट कैसे करें ?
बैकटेस्टिंग किसी दिए गए सिस्टम के बारे में बहुत सारी मूल्यवान स्टेटिकल फीडबैक प्रदान कर सकता है । कुछ यूनिवर्सल बैकटेस्टिंग स्टेटिक्स में शामिल हैं :
कुल लाभ या हानि: कुल प्रतिशत प्राप्त हुआ या चला गया
अस्थिरता उपाय : अधिकतम प्रतिशत ऊपर और नीचे
औसत : प्रतिशत औसत लाभ और हानि, औसत बार आयोजित
एक्सपोजर : निवेश की गई पूंजी का प्रतिशत (या बाजार के संपर्क में)
अनुपात: जीत-से-नुकसान अनुपात
वार्षिक रिटर्न: एक वर्ष में प्रतिशत रिटर्न
रिस्क एडजस्ट रिटर्न: रिस्क कार्य के रूप में प्रतिशत रिटर्न
बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर
आमतौर पर, बैकटेस्टिंग सॉफ़्टवेयर में दो महत्वपूर्ण स्क्रीन होते हैं । पहला ट्रेडर को बैकटेस्टिंग के लिए सेटिंग्स अनुकूलित करने की अनुमति देता है ।